Путь джедая на тропе трейдинга

Сергей Сидельников, трейдер-аналитик

С виду между биржевыми рынками и рынком Форекс нет никаких различий. Вроде бы все они прямым образом коррелируют. Везде рисуются графики. Но биржи почему-то понятны и предсказуемы, а Форекс – нет.

Конечно, нет никакого мирового заговора против “тружеников Форекса”. Но особенности разных рынков есть. И существенные.

Рынок валют – это прежде всего политика. Есть уровни, за которыми кончаются деньги и начинают палить пушки. Если мировые боссы сочтут целесообразным, уровень любой сильной валюты (слабые не в счет) установят там, где надо, даже если это будет против всех тенденций.  Как это было, к примеру, по доллару в декабре 2009 года. Кто-то очень могущественный решил, что американская валюта чрезмерно недооценена  – и поднял ее волевым решением на 5%. Тем самым обогатив на то же значение всех держателей активов, номинированных в долларе (а другой расчетной валюты нет), на всех мировых биржах. А также тех, кто занял доллар по краткосрочным сделкам репо. Соответственно, те, кто успел занять биржевую позицию против этих активов (шорты или продажа доллара по сделкам репо), столько же потеряли. И никто не “пикнул”.

Любое сколь-нибудь значимое движение валюты – это уровень государственной тайны. Оно по определению должно быть непредсказуем. И хотя реализуют его крупнейшие мировые банки, понятно, что действуют они по договоренности с правительствами.

Движение валют идет не плавно по тенденции, а от одного уровня колебания к другому. Это свойство валютного регулирования и особенность движения валют. Они резко меняют один уровень на другой – и дальше долго колеблются между установленными значениями.  Это называется “валютный коридор”. И это совсем не похоже на биржевую торговлю.

“Охота за стопами” – да, есть. Если появится один пик против основной тенденции – следующий обязательно будет ниже, зацепит стопы и отложенные позиции, отскочит, потом упадет еще ниже и т.д. – вплоть до резкого движения в нужном направлении.  В принципе, автоматическая торговля позволяет реализовать такие же сценарии и в биржевой торговле, но все же, учитывая огромное число игроков, в более корректном режиме.

Наконец, замечена одна тонкость. Валютные рынок, как более управляемый, часто опережает (а может даже формирует?) краткосрочную тенденцию, предваряя движение на биржах. Таким образом, на Форексе мы должны угадывать настроение маркетмейкеров, тогда как к началу биржевых торгов в Нью-Йорке можем достоверно знать суточный сценарий. Только из-за одного этого стоит поменять форекс на фьючрсы (не убирая при этом с экрана 4-х часовой график по eurusd).

В целом, конечно, валютный рынок не может противоречит рыночным тенденциям. И если вы открываете позиции с горизонтом от квартала и больше (с учетом оптимизации рисков, конечно) то вам безразлично, во что вкладывать: в нефтяные фьючерсы, акции или растущую валюту.   Доход везде будет сравнительно одинаковым (конечно, есть еще точки входа и выхода, но это отдельная тема).

А краткосрочным инвесторам, нацеленным на крупный доход, я бы советовал все же переключиться на фьючерсы.

http://sideus.ru

Сергей Сидельников, трейдер-аналитик

Действительно, с чего начать человеку, который хочет профессионально заниматься инвестиционной деятельностью?

За последнее время сложился значительный перекос в деле подготовки профессиональных трейдеров.

Еще не так давно это была одна из наиболее элитных профессий, а место работы напоминало закрытый клуб. Готовили их вузы для избранных, куда большинству людей вход был закрыт. Но последний кризис показал полную профнепригодность этих выпускников.

Демократизация торговли с использованием интернет-технологий привело к выходу на рынок новой волны. Многие из этих людей внутренне ощущают свою предрасположенность к данному виду деятельности, но не имеют профессиональных знаний.

Говорят, в Японии трейдеров учат три года. В России нет целостной учебной системы по данному направлению. Выделяется учебный центр при МИФИ, еще есть несколько частных учебных центров, и огромное количество курсов для начинающих при дилерских центрах и их представительствах.

Я не советую начинать с курсов для начинающих. И вовсе не потому, что не доверяю им или отношусь негативно. Просто профессия трейдера – это путь одиночки. Если Вы экстраверт, этик и т.п., вам путь в другую профессию. Если же вы по натуре индивидуалист, привыкли отвечать за себя только перед самим собой – так и начните с индивидуального самообразования.

Весь путь я бы разбил на несколько этапов.

1. Скачайте МетаТрейдер от любого дилерского центра и откройте демонстрационный счет. У вас есть огромное преимущество бесплатно попробовать себя  в реальном режиме  на демосчете. Еще совсем недавно такого не было. Цените это и используйте по полной. Здесь вы сможете научиться “кнопки нажимать”, а также ознакомитесь с наиболее распространенными средствами технического анализа. Ничто не заменит Вам этот опыт. Цените эту возможность.

При этом постоянно имейте ввиду, что это только одна из торговых платформ. Но освоив ее, вы легко освоите и другие и научитесь критически относиться к ним.

2. Для того, чтобы не было пробелов в образовании,  желательно прочитать беллетристику типа “Форекс для начинающих”, “Основы работы на рынке Форекс” и т.д.  В Интернете ее полно. Можно пройти бесплатный учебный курс на сайте finam.ru. А для того, чтобы сразу разрушить иллюзии, которые несомненно возникнут, рекомендую masterforex-v.org.

При этом нужно иметь ввиду, что основы торговли для фондового рынка и форекса полностью одинаковы. Просто представители Форекса более агрессивны на рынке.

3. Теперь, кое-что в этом понимая, можно перейти к настоящему обучению (да-да, только сейчас).

Б.Вильямс “Торговый хаос. Экспертные методики максимизации прибыли.”

Дж.Мерфи “Межрыночный технический анализ”

Грегори Л.Моррис “Японские свечи: метод анализа акций и фьючерсов, проверенный временем”

Роберт Балан “Волновой принцип Эллиотта” и(или) Возный Д.В. “Курс по Закону волн Элиота”

Вся эта литератуа доступна в Интернете. Возможно, найдете еще что-то. Цель: при взгляде на график понимать смысл общей картины и основные тенденции. Если Вы по прежнему чувствуете себя болваном – учитесь дальше. Все через это проходят.

4. Со временем вы поймете, что инструментов торговли на скачанной вами демоверсии маловато. Обратитесь к другим дилерским центрам, заодно составите мнение о них.

Можно поставить демоплатформу саксобанка. Она посложнее, но и инструментарий намного обширнее.

Вроде бы сейчас появились демоверсии Quik для работы на ММВБ и ФОРТС. Еще недавно не было.

5. Теперь определитесь, чем бы Вы хотели торговать? Акциями, фьючерсами, валютой или еще чем? Это зависит не столько от знаний, сколько от вашего психотипа, особенностей психики и проч. Потенциальная доходность на всех рынках одинакова.

Я, вообще, советую всем начинать с ММВБ и ФОРТС. Рисков поменьше, а опыт набирается.

6. По мере практического опыта будет вырисовываться модель вашей будущей системы: временой интервал (внутри дня, несколько дней, более),  в какую сторону торговать (тренд, коррекция), возможные риски (величина допустимой “просадки”), уровни входа и выхода и т.д.

7. Вскоре Вы поймете, что есть теоретические фундаментальные предпосылки, а есть тактика биржевых спекуляций. Понять тенденцию не так сложно, сложнее уяснить, почему рынок идет против очевидных фактов. Умные люди (особенно мужчины) часто спорят с действительностью.  Здесь же важно всегда быть с рынком, а неправоту биржевой толпы (что бывает довольно часто) воспринимать как технический фактор будущего разворота тенденции.

8. А потом, если захотите, мы с Вами побеседуем ко взаимному интересу.

http://sideus.ru/

Сергей Сидельников, трейдер-аналитик

Выработка собственного свода правил биржевой торговли – дело не одного дня и не одного месяца. Стратегиям торговли обучают на всех курсах по основам форекса, вот только счастья это никому не приносит.

Проблема в механистическом подходе и навязывании всем одних и тех же правил и запретов. А люди уникальны. Одни более дисциплинированы, другие более ленивы. Одни доверяют своей интуиции, другие только логике. Одни готовы потерпеть несколько недель, для других и десять минут много. И т.д.

Поэтому стратегия и тактика биржевой торговли должны не просто соответствовали личности человека, а истекать из самого его нутра. И каждый должен сделать это самостоятельно, вбирая все полезное, но ничего не принимая на веру.

Одни изобретают торговых роботов, другие смотрят индикаторы, пивоты и линии Фибоначчи, третьи углубляются в дебри аналитических отчетов, четвертые, не мудрствуя лукаво, просто открывают позиции на пробой в обе стороны и т.д.

Я долго шел к основам своей стратегии и тактики, допустил на этом пути массу ошибок и просчетов, и в итоге пришел к следующему.

Совершенно четко осознаю, что я скорее инвестор-аналитик, нежели спекулянт. Я отношусь к тем, кто хочет понимать, что происходит на рынке в долгосрочной, среднесрочной перспективе и прямо сейчас. При этом краткосрочная (внутридневная) спекуляция мне вообще противопоказана.

Мое понимание рынка выросло из великого бестселлера Дж.Дж.Мерфи «Межрыночный технический анализ: торговые стратегии для мировых рынков акций, облигаций, товаров и валют». Межрыночный анализ является основой всех моих умозаключений. Конечно, массовое применение торговых систем и блуждающий по рынкам «пузырь» мировой ликвидности во многом изменили корреляции между рынками, но не в принципиальных утверждениях, а в практических проявлениях (скажем, сроках реализации). Такой подход позволяет определить, где тенденция, а где ложное движение, какой «пузырь» сдувается и куда устремится мировой денежный мешок.

Торговые инструменты для меня целиком зависят от уровней и значений межрыночной корреляции. Что-то опережает рынок, что-то отстает. Мы в своем большинстве не владеем инсайдом. А потому лучше торговать тем, что чуть-чуть отстает – так больше уверенности и меньше рисков. Здесь основное ядро моих личных исследований и моих профессиональных секретов.

Торговать могу только по тренду. Многие торгуют на коррекции, но для меня, видимо, риски здесь чрезмерны. Занимая позицию по тренду, можно высиживать неожиданные «просады» (а от этого никто не застрахован) в уверенности, что рынок все равно пойдет в нужную сторону.

Планируемый уровень годового дохода от вложенного капитала – 300 – 500 % годовых. Это реально при профессиональной работе на биржах. Если же пытаться взять больше, то риски (лично для меня) будут уже чрезмерными. Более удачливым трейдерам желаю всяческих успехов.

Оптимизация рисков для меня заключается в том, чтобы хватило минимального капитала пережить неожиданную коррекцию. Признаюсь, я долго не понимал смысла этого понятия, поскольку все советы по уменьшению рисков касались, в основном конкретного значения депозита в сравнении с вложенным капиталом и необходимости ставить стоп-лосс. При этом тает капитал и теряется прибыль, а с ней и смысл биржевой торговли. А ведь достаточно просто понимать возможную глубину коррекции для данного движения и просчитать необходимый резерв. Соответственно, для каждого инструмента размер резерва может быть различным. Есть еще хеджирование, но это более сложная тема, также интересная мне с точки зрения исследования.

Уметь быть вне рынка. На самом деле это тяжело. Но здесь нужна твердость: если не понимаешь, что делается на рынке, значит это движение не твое.

Кто-то скажет: какая же эта стратегия, нет ни уровней входа-выхода, ни критических значений индикаторов, ни величины стоп-лосса, ни соотношений прибыли/риска, ни размера депозита на торговый капитал и т.д. Что ж, каждому свое…

http://sideus.ru/

Сергей Сидельников, трейдер-аналитик

Биржевая торговля создает измененную ситуацию, в которой спрессовываются в один пучок составляющие психики человека и до предела обостряются эмоции. Поэтому она гораздо в более полной мере, чем обыденное существование, отражает философию человеческой жизни. Все, кто ставит свое целью добиться успешной торговли на форексе, рано или поздно вынуждены заняться решением этой проблемы. Для многих это прекрасная школа формирования волевого начала (по Кастанеде намерения), установления связи со своим собственным «я». А иначе здесь просто не выжить. Слабые погибают или сходят с дистанции.

http://sideus.ru/